2014年09月30日

モデルリスクへの対応-モデルの誤りはどれぐらい経営に影響を及ぼすか?

保険研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター兼任   篠原 拓也

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【要旨】

本稿は、リスク管理の初学者に向けて、モデルリスクへの対応について紹介するもので、特に予備知識を要しない平易な内容としている。

企業がエンタープライズ・リスク・マネジメント(ERM)を行う場合、経営の意思決定に資する情報を提示するモデルを用いることが必要となる。ERMモデルが誤っている場合や、ERMモデルが出力した情報を誤用してしまう場合には、大きなリスクを負う。これをモデルリスクと言う。
今後、情報処理および情報通信技術の発展を受けて、モデルの内容はより複雑、重厚になるものと考えられる。モデルに従事する担当者の業務の難解さや負荷は増加し、情報入力、変換、結果報告を適切に行えなくなる恐れがある。一方、経営陣等、モデルの出力結果を確認する立場の者は、モデルを担当者まかせにするか、もしくは、全くあてにしない、といった極端な態度に出る恐れがある。モデルの高度化とともに、それを使う人間の側もリスク管理の意識を高めていくことが必要となろう。今後、モデルリスクは、リスクカテゴリーとして注視する必要性が増すものと考えられる。ERMに関する国内外の動向と合わせて、引き続き、注意をしていくことが必要と考えられる。

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保険研究部   主任研究員・年金総合リサーチセンター兼任

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野
保険商品、保険計理

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