2014年07月03日

政策アセット・ミックスの説明力~横断データの場合

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター兼任   北村 智紀

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前節では運用成果を時系列に分析した場合、政策アセット・ミックスは運用成果の大部分を説明することを確認した。本節では運用成果をクロスセクション(横断的に)に分析する。つまり各基金のリターン違いを政策アセット・ミックスの違いで説明しようとすると、その説明力は、それほどは高くない。さらにこれらの結果から年金運用への示唆を検討する。

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金融研究部   主任研究員・年金総合リサーチセンター兼任

北村 智紀 (きたむら ともき)

研究・専門分野
年金運用・リスク管理、公的年金

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