2014年05月07日

バリュー株ファンドのパフォーマンスの相違と要因分解について

  遅澤 秀一

文字サイズ

近年、日本株式市場ではバリュー指標の有効性が落ちてきているとの指摘がある。だが、その投資環境の中でも比較的良好なパフォーマンスを示すバリュー株ファンドもあり、そうでないファンドとの差が出ている。また、一般に認識されている市場動向とファンドのパフォーマンスが乖離したり、パフォーマンスの要因分解がティルトしているファクターでうまく説明できなかったりすることが増えている。その原因について、規模の観点から考察する。

遅澤 秀一

研究・専門分野

レポート

アクセスランキング

【バリュー株ファンドのパフォーマンスの相違と要因分解について】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

バリュー株ファンドのパフォーマンスの相違と要因分解についてのレポート Topへ