2014年04月03日

RMBSの価格付けモデルの改善とリスク管理

  室町 幸雄

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前稿(2013年10月号)で提案したRMBS の価格付けモデルの一部を改良したところ、これまでよりも実務の直観にあう価格が解析的に得られるようになったので、その成果を紹介する。このモデルを使えば、先進的なRMBSポートフォリオのリスク管理も可能になる。

室町 幸雄

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