2013年07月03日

愚直にリバランスルールを守るべきか

金融研究部 主任研究員   高岡 和佳子

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昨年秋に株価が反転し、多くの年金基金が年始から年度末にかけてリバランスを実施したようだ。その後も株価の上昇は続いた為、事前に定めたルール通りにリバランスを実施することの正当性に疑問を持った担当者もいるかもしれない。本稿では、相場動向に一喜一憂することなく、リバランスルールを遵守することの重要性を再確認する。

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金融研究部   主任研究員

高岡 和佳子 (たかおか わかこ)

研究・専門分野
リスク管理・ALM、価格評価、企業分析

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