2011年09月01日

市場は精巧に作られたサイコロか?

金融研究部 主任研究員   高岡 和佳子

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リスク計量やそれに基づく資産配分決定を行う際、暗に過大な損失の発生確率が時点によらず一定であると仮定していることが多い。しかし実際は一度過大な損失が発生すると発生確率が当面高くなる傾向がある。過大な損失の発生確率が投資判断時の想定以上に高まる事態も考慮し、その対処方法を事前に検討しておくことにも意味がある。

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金融研究部   主任研究員

高岡 和佳子 (たかおか わかこ)

研究・専門分野
リスク管理・ALM、価格評価、企業分析

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