2011年02月25日

企業の信用格付を取り巻く様々な市場

伊藤 拓之

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投資家は株式や社債に投資する時、企業の信用情報を考え、格付会社の信用格付を利用する。
本レポートでは、信用格付と株式・社債・CDS市場の関係を示し、株式市場の情報がCDS市場に影響を与えないか、さらに株式市場と財務諸表の情報を用いた倒産確率モデルが信用格付に影響を与えるか等信用格付を取り巻く市場間の信用情報の伝播を分析した。
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