2010年09月01日

分散投資の効果は享受できるのか?

金融研究部 准主任研究員   高岡 和佳子

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昨今、分散投資の効果の源泉である相関係数が大きく変化している。相関係数などが変化する理由の一つとして市場構造の変化が挙げられるが、それだけの理由だろうか。相関が市場のセンチメントによって異なる傾向、特に相場急落時に相関が高まる傾向があるならば、基本資産配分を決定する際この点に注意する必要があるだろう。

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金融研究部   准主任研究員

高岡 和佳子 (たかおか わかこ)

研究・専門分野
リスク管理・ALM、価格評価、企業分析

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