2010年09月01日

金融危機後のリスク管理の新潮流~カウンターパーティーリスクを考慮したデリバティブの価格付け~

  伊藤 拓之

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金融危機を通してカウンターパーティーリスク(取引相手の倒産リスク)が顕在化した昨今、欧米の金融機関は損失の抑制のため、信用リスクで価格調整をしたデリバティブ値付けやリスク管理を行っている。リスク管理の新潮流のカウンターパーティーリスクの考え方を紹介した。

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