2010年08月25日

債券インデックス運用の現場から

金融研究部 チーフ債券ストラテジスト・年金総合リサーチセンター兼任   千田 英明

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債券インデックス運用を維持していくためには、毎月リバランスが必要であるが、事務コスト・売買コスト等がかかることから、四半期毎にリバランスすることがある。
この際、安易に3・6・9・12月末にリバランスするよりも、2・5・8・11月末にリバランスする方が、優れたパフォーマンスとなることを紹介する。

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金融研究部   チーフ債券ストラテジスト・年金総合リサーチセンター兼任

千田 英明 (ちだ ひであき)

研究・専門分野
運用手法開発(国内債券)、証券化商品

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