2010年02月01日

期待ショートフォールを使うその前に

金融研究部 准主任研究員   高岡 和佳子

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バリュー・アット・リスクでは反映されない超巨大リスクの影響を反映するリスク尺度として、期待ショートフォールがある。最適資産配分を決定する際、このような目新しいリスク尺度を用いても、必ずより良い資産配分結果が得られるとは限らない。新しいリスク尺度を使うその前に、運用目標や想定投資期間等に照らして、メリットを享受できるか確認すべきであろう。

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金融研究部   准主任研究員

高岡 和佳子 (たかおか わかこ)

研究・専門分野
リスク管理・ALM、価格評価、企業分析

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