2009年10月01日

「恐怖の指数」VIXは市場の変動を予測しているのか

  臼杵 政治

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昨年来、S&P500指数の今後30日間の変動率を予測する指標VIX が投資家の注目を浴びている。しかし、実際のVIXはむしろ過去半年前後のS&P500騰落率と変動率に影響されており、過去の市場の混乱を反映していることに注意して利用すべきであろう。

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