2009年09月25日

政策アセットミックスの賞味期限と最小分散アセットアロケーションの試み

金融研究部 チーフ株式ストラテジスト・年金総合リサーチセンター兼任   井出 真吾

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確定給付型年金の政策アセットミックス(基本ポートフォリオ)は、5年程度の間隔で見直すことが実務慣行となっているが、1年ごとに見直すとリスクの推定精度が改善する可能性が示唆された。
また、実務慣行の政策アセットと同程度のリターンを、より低いリスクで狙える「最少分散アセットアロケーション法」を提案する。

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金融研究部   チーフ株式ストラテジスト・年金総合リサーチセンター兼任

井出 真吾 (いで しんご)

研究・専門分野
株式市場・株式投資

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