2009年01月26日

市場参加者が考える回収率はどれくらい?

金融研究部 主任研究員   高岡 和佳子

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信用リスクを評価する上で、デフォルト確率と回収率は重要なファクターであるが、これらの推計は容易でない。
当レポートでは、大手銀行の発行する債券の優先劣後構造を利用して、CDSや社債の価格に基づき、市場参加者が考えるデフォルト確率と回収率を同時に推計することを試みた。
その結果、昨今の異常な価格形成が確認できた。

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金融研究部   主任研究員

高岡 和佳子 (たかおか わかこ)

研究・専門分野
リスク管理・ALM、価格評価、企業分析

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