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市場参加者が考える回収率はどれくらい?
金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・ESG推進室兼任 高岡 和佳子
信用リスクを評価する上で、デフォルト確率と回収率は重要なファクターであるが、これらの推計は容易でない。
当レポートでは、大手銀行の発行する債券の優先劣後構造を利用して、CDSや社債の価格に基づき、市場参加者が考えるデフォルト確率と回収率を同時に推計することを試みた。
その結果、昨今の異常な価格形成が確認できた。
03-3512-1851
- 【職歴】
1999年 日本生命保険相互会社入社
2006年 ニッセイ基礎研究所へ
2017年4月より現職
【加入団体等】
・日本証券アナリスト協会検定会員
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