2008年08月01日

ブラック・リッターマン法による資産配分～その２

大山 篤之

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター・ジェロントロジー推進室・ESG推進室兼任 高岡 和佳子

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平均分散法による最適資産配分は、時として実務的に使いにくく、説明しにくい結果を示すことがある。そこで、これらの問題を緩和するために提案された、ブラック・リッターマン法(Black-Litterman)による最適資産配分について、Vol.144に続き、後半部分を紹介する。

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