2006年11月01日

債券先物によるヘッジ手法金利上昇への対応策

  千田 英明

年金資産運用 などの記事に関心のあるあなたへ

btn-mag-b.png
基礎研 Report Head Lineではそんなあなたにおすすめのメルマガ配信中!
各種レポート配信をメールでお知らせするので読み逃しを防ぎます!

ご登録はこちら

twitter Facebook g+ このエントリーをはてなブックマークに追加 Pocketで後で読む

文字サイズ

金利が上昇すると債券価格は下落する。この価格下落による損失を回避(ヘッジ)する手段として、債券先物を売却する方法がある。現物と性質の異なる先物を利用して、ヘッジによる損益(ヘッジ・エラー)を出来るだけ小さくするためには、現物と先物の特性を捉えた、適切なヘッジを実施していくことが必要となる。

twitter Facebook g+ このエントリーをはてなブックマークに追加 Pocketで後で読む

このレポートの関連カテゴリ

千田 英明

研究・専門分野

レポート

アクセスランキング

【債券先物によるヘッジ手法金利上昇への対応策】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

債券先物によるヘッジ手法金利上昇への対応策のレポート Topへ