2006年11月01日

債券先物によるヘッジ手法金利上昇への対応策

金融研究部 チーフ債券ストラテジスト・年金総合リサーチセンター兼任   千田 英明

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金利が上昇すると債券価格は下落する。この価格下落による損失を回避(ヘッジ)する手段として、債券先物を売却する方法がある。現物と性質の異なる先物を利用して、ヘッジによる損益(ヘッジ・エラー)を出来るだけ小さくするためには、現物と先物の特性を捉えた、適切なヘッジを実施していくことが必要となる。

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金融研究部   チーフ債券ストラテジスト・年金総合リサーチセンター兼任

千田 英明 (ちだ ひであき)

研究・専門分野
運用手法開発(国内債券)、証券化商品

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