2006年10月25日

債券先物によるヘッジ手法

  千田 英明

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ゼロ金利政策が解除され、金利上昇に備える必要が出てきた。
債券マーケットにおいては、金利上昇による価格下落リスクを回避(ヘッジ)するために、債券先物を活用することが多い。しかし、現物と先物という性質の異なるものでヘッジするため、完全にリスクを相殺することはできない。
ここでは債券先物による様々なヘッジ手法を検証し、それを活用する際の留意点を確認していく。

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千田 英明

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