2006年10月01日

企業の信用リスク量と格付け変化の関係

  津田 博史

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新BIS規制の導入が迫っているが、金融機関のリスク管理上、格付けを基礎に信用リスクを定量化する考え方が重視されてきている。そこで、企業の財務・株式データに基づき推定した信用リスク量と格付けの変化の関係に着目して、実証結果を紹介する。

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