2006年06月01日

今売るべきか、機会を見て売るか株式リバランス戦略の悩み

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター兼任   北村 智紀

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政策資産配分へのリバランスとして、実際の配分が、予め決められた政策配分の上限や下限に達した時に機械的に行う方法と、マーケット・タイミングを計りながら行う2つの方法が考えられる。後者の戦略を採用する場合には、当然ながら、期待リターンは高まるが、同時にリスクも増加するため、どの程度のリスクがあるのか、予め理解しておくことが重要である。

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金融研究部   主任研究員・年金総合リサーチセンター兼任

北村 智紀 (きたむら ともき)

研究・専門分野
年金運用・リスク管理、公的年金

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