2005年07月01日

株式エンハンスト・インデックス運用再考(下)

  遅澤 秀一

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多数の銘柄を組み込む株式エンハンスト・インデックス運用は、独立した賭けの回数が多く、ポートフォリオ構築にα情報を有効活用しているため、情報レシオが高いとされている。そこで、その意味を検討し、エンハンスト・インデックス運用を採用する場合の注意点を再考する。

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