2004年12月01日

金利上昇に備えた資産運用の悩み

金融研究部 主任研究員・年金総合リサーチセンター兼任   北村 智紀

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最近の年金資産運用では、金利上昇に備えた運用リスク管理への関心が高い。デュレーションで管理すると、金利上昇予測が短絡的に債券ポートフォリオのデュレーション短期化に結びつくが、「シナリオ」を考慮したより深い分析も欠かせないだろう。

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金融研究部   主任研究員・年金総合リサーチセンター兼任

北村 智紀 (きたむら ともき)

研究・専門分野
年金運用・リスク管理、公的年金

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