2004年01月25日

債券の価格変化を分析するには?

  太田 尚之

運用手法開発 アセットアロケーション などの記事に関心のあるあなたへ

btn-mag-b.png
基礎研 Report Head Lineではそんなあなたにおすすめのメルマガ配信中!
各種レポート配信をメールでお知らせするので読み逃しを防ぎます!

ご登録はこちら

twitter Facebook g+ このエントリーをはてなブックマークに追加 Pocketで後で読む

文字サイズ

債券の金利リスク、すなわち金利の変化によって生じる債券の価格変化を分析するうえで、最も広く用いられている分析指標が修正デュレーションである。
本稿では、修正デュレーションの問題点を取り上げるとともに、それに代わる新たな指標として主成分デュレーションを解説する。
理論的な側面だけでなく実際の市場データを使った実証結果からも、主成分デュレーションのほうが修正デュレーションよりも正確に債券の価格変化を分析することができる分析指標であることを示す。

twitter Facebook g+ このエントリーをはてなブックマークに追加 Pocketで後で読む

太田 尚之

研究・専門分野

レポート

アクセスランキング

【債券の価格変化を分析するには?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

債券の価格変化を分析するには?のレポート Topへ