2003年11月01日

国内債券ベンチマークを考える

  佐々木 進

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政策アセットミックスを決定する際には、各資産クラスのリスク・リターン特性を表現する「ベンチマーク」が設定されるが、それには各資産クラスを包括する市場インデックスが用いられることが多い。ただし、国内債券については、市場インデックス固有の問題及び年金ALM の観点から、カスタマイズド・インデックスの導入も選択肢の1つになるだろう。

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