2003年01月01日

オルタナティブ投資のリスク管理

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代表的なオルタナティブ投資であるヘッジファンドのリターンは、正規分布とはかなり異なる分布をしている。このような場合、標準偏差の代わりにVaRやT-VaRをリスクの尺度として使えば、適切なリスク管理やアセットアロケーションが可能になる。

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