2002年09月01日

米国の株式リスクプレミアム低下予測と年金ALM手法の発展

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米国の年金基金では、今後の株式リスクプレミアムをどの程度に見積もるべきかが議論となっている。株式リスクプレミアムを低く見積もった場合に、積立比率や掛金への影響を分析する必要が生じるので、シミュレーション型ALMの利用が主流になりつつあるようだ。

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