2002年06月01日

年金運用における為替ヘッジ政策(2)

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為替へッジ政策では、まず、長期の最適ヘッジ率が決定され、次に、最適ヘッジ率±α%でアクティブ運用(為替オーバーレイ)が行われるのが一般的である。長期最適ヘッジ率について様々な考え方があることは前回紹介したが、今回は厚生年金基金連合会による「5つの最適化理論」と、アクティブ運用のベンチマーク設定方法について解説する。

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