2002年04月01日

万人のための年金運用入門(12) -政策アセット・ミックスの構築手法(3)

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前回、サープラスを考慮した場合や、VaRを制約とした場合の政策アセット・ミックス構築について検討しましたが、今回は、平均分散(MV)アプローチで、予定利率をターゲットとすることへの疑問について検討します。

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