2002年03月01日

万人のための年金運用入門(11) -政策アセット・ミックスの構築手法(2)

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前回、平均分散(MV)アプローチの問題点として、(1)負債サイドを考慮していない、(2)標準偏差のみをリスクとしている、(3)インプット数値への感応度が高い、などを指摘しました。今回は、負債サイドを考慮する方法と、リスクについて考えます。

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