2001年06月01日

リスク・バジェット(リスク予算)(1)

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現在まで、リスク・バジェットには統一的な定義はないようだが、最近の論文によると、年金資産運用で、リターンの最大化を目的に、リスク配分に着目した意思決定の方法といえる。3回連載の初回は、在来の平均分散アプローチと対比して解説する。

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