2001年03月25日

債券マーケットニュートラル取引

浅原 大介

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近年、海外において資産運用の多様化が進む中、代替資産（オルタナティブ）投資が年金基金はじめ、一部投資家から注目されている。
その中でも特に、市場の価格変動に対するリスクを中立（ニュートラル）にし、安定的に絶対リターンを狙う取引、「マーケットニュートラル取引」を紹介するとともに、日本国債と同先物取引を用いたシミュレーションを行い、パフォーマンスを検証した。
その結果、債券相場（金利）の動向に依らず、短期金利に対する超過収益が安定的に得られることを示した。
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