2000年12月01日

VaRの問題点を解決する新しいリスク指標 Tail VaR

文字サイズ

近年、VaRの人気の高まりに呼応して、その利点と問題点への理解が深まってきた。さらに、VaRの利点を活かしつつ、問題を解決する新しいリスク指標として、Tail VaRが注目され始めているので、数値例を用いて紹介する。

レポート

アクセスランキング

【VaRの問題点を解決する新しいリスク指標 Tail VaR】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

VaRの問題点を解決する新しいリスク指標 Tail VaRのレポート Topへ