1999年11月01日

年金ポートフォリオのリスク管理 VaR(下)

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期間が長いほど大きくなる性質を持つVaR を、年金のリスク管理に使う場合には、リスクの計測期間が大きな問題となる。また、実際のリスク管理にあたっては、資産・負債両サイドのバランスが重要で、一方に過度に精緻な技術を使っても、効果が減殺される恐れもある。

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