運用リスク管理
関連カテゴリのレポート一覧
2011年度
| 12/03/21 | AIJ問題の間違った解釈－ケイマン籍ファンド、独立系投資顧問、総合型年金基金について | 井出 真吾 | 研究員の眼 |
| 12/03/01 | 過去平均法で予測する期待リターンとリスクって妥当なの？ | 大山 篤之 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 12/02/27 | ＡＩＪ投資顧問 脅威の運用成績と成功報酬 | 井出 真吾 | 研究員の眼 |
| 12/02/27 | ＡＩＪ投資顧問のどこに問題があったのか | 德島 勝幸 | 研究員の眼 |
| 12/02/24 | 「年金2,000億円 大半消失」の報道を受けて～オフショア・ファンドの実態解明を望む～ | 井出 真吾 | 研究員の眼 |
| 12/02/24 | 運用の委託先を見る眼が必要である | 德島 勝幸 | 研究員の眼 |
| 12/01/04 | 現役世代と退職後世代で魅力的に思う金融商品は異なるか？ | 北村 智紀 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 11/11/28 | リバース・モーゲージで老後の生活をまかなえるか―公正な貸出額試算から見えた制度の可能性と限界― | 高岡 和佳子 | ジェロントロジージャーナル |
| 11/11/01 | 四半期キャッシュフロー計算書の省略が株価に与える影響を考える | 井出 真吾 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 11/11/01 | 拡大する債券ベンチマークのリスク～NOMURA-BPI 総合のデュレーションは７年に～ | 千田 英明 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 11/09/01 | 市場は精巧に作られたサイコロか？ | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 11/09/01 | スポットレート算出にストリップス債は有効か？ | 大山 篤之 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 11/07/25 | 金融危機を経てリスク管理に求められるもの |
高岡 和佳子
大山 篤之 |
ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
| 11/07/12 | 債券のリスク ～ 日本国債の財政リスクの影響 ～ | 千田 英明 | 研究員の眼 |
| 11/06/01 | CATボンドのリスクプレミアム評価について | 西出 勝正 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 11/04/04 | ストレステスト・フレームワークの再構築へ | 室町 幸雄 | ニッセイ年金ストラテジー |
2010年度
| 11/03/30 | 震災のクオンツ運用への影響 | 千田 英明 | 研究員の眼 |
| 11/03/02 | 米国の金融規制改革法の影響～資産運用への示唆 | 臼杵 政治 | 景況アンケート |
| 10/10/01 | 悩ましさを増すリスク管理のあり方－各市場から観測される尖度と歪度は、殊の外不安定？－ | 大山 篤之 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 10/09/01 | 金融危機後のリスク管理の新潮流～カウンターパーティーリスクを考慮したデリバティブの価格付け～ | 伊藤 拓之 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 10/08/02 | LDI に潜むリスク | 乾 孝治 | ニッセイ年金ストラテジー |
2009年度
| 10/03/17 | 運用の評価軸 | 千田 英明 | 研究員の眼 |
| 10/03/01 | 各種信用力指標について ～リコール問題に揺れるトヨタを例に | 大山 篤之 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 10/02/01 | 期待ショートフォールを使うその前に | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 10/01/25 | 信用リスク評価の高度化に資する新市場 | 高岡 和佳子 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
| 09/12/01 | ローン債権の価格と指数情報の提供 | 室町 幸雄 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 09/08/03 | ＣＤＳ市場は正常に機能していたのか？ | 大山 篤之 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 09/07/24 | ＣＤＳ市場は正常化したのか？ | 大山 篤之 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
| 09/06/24 | 変額年金保険に何が起こったか | 高岡 和佳子 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
| 09/06/24 | 投資教育という呪文 | 臼杵 政治 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
2008年度
| 09/01/26 | 市場参加者が考える回収率はどれくらい？ | 高岡 和佳子 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
| 08/12/01 | 世界的な金融危機は更なるリスク管理技術の進展を求めている | 室町 幸雄 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 08/10/01 | ＣＤＳ取引価格に基づく信用情報 | 高岡 和佳子 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 08/10/01 | 見えてきたリスクシナリオ | ニッセイ年金ストラテジー |
| 08/09/26 | CDS価格情報を用いた信用力指標の算出可能性について |
高岡 和佳子
大山 篤之 |
ニッセイ基礎研所報 |
| 08/09/26 | サブプライム問題を契機に変わる構図 | 大山 篤之 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
| 08/07/25 | サブプライム問題と証券化商品の関係 ～ 関係あるのか、ないのか？ ～ | 千田 英明 | 研究員の眼 |
2007年度
| 07/12/26 | 投資の価値評価における心理的リスク・プレミアム | 石井 吉文 | ニッセイ基礎研所報 |
| 07/12/03 | サブプライムショックとリスク管理 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 07/11/01 | サブプライムローン問題と証券化市場 | 室町 幸雄 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 07/08/01 | 社債投資におけるＭ＆Ａリスク | 津田 博史 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 07/05/21 | 市場公募地方債の流通利回りと信用リスク | 石川 達哉 | 経済調査レポート |
| 07/04/25 | 株価評価の妥当性は高められるか？ | 高岡 和佳子 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
2006年度
| 07/03/01 | 企業の資本構成と企業年金 （２） | 川上 高志 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 06/10/25 | 債券先物によるヘッジ手法 | 千田 英明 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
| 06/10/01 | 企業の信用リスク量と格付け変化の関係 | 津田 博史 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 06/04/25 | 国内クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場の最新動向 | 川上 高志 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
| 06/04/01 | リスク管理のためのリバランス | ニッセイ年金ストラテジー |
2005年度
| 05/08/01 | 社債価格情報を用いた格付けの予測 | 津田 博史 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 05/07/25 | 変額年金と株価指数連動年金 |
田中 周二
湯前 祥二 |
ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
| 05/06/01 | リスク管理再考（３） | 北村 智紀 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 05/05/01 | リスク管理再考（２） | 北村 智紀 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 05/04/01 | リスク管理再考（１） | 北村 智紀 | ニッセイ年金ストラテジー |
2004年度
| 05/03/01 | クレジット・デリバティブ市場の最新動向と社債市場 | 室町 幸雄 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 05/02/01 | リスク・バジェッティング（リスク配分）再考 | 北村 智紀 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 05/01/25 | 世界金融市場の構造変化と直面する課題 | 熊谷 潤一 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
| 05/01/25 | クレジット・デリバティブ市場の最新動向 | 室町 幸雄 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
| 04/09/01 | リスクの再配分ベータの多様化、ベータからアルファへ | 佐々木 進 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 04/06/25 | 為替オーバーレイ | 中窪 文男 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
| 04/06/01 | 年金基金のファンド全体リスク管理 | 田中 周二 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 04/05/25 | 証券取引所における売買形態について | 西出 勝正 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
2003年度
| 04/03/01 | 社債市場から得られる信用リスク情報 | 津田 博史 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 03/10/25 | グリッド技術の金融リスク管理への適用 | 田中 周二 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
| 03/07/01 | VaRによるリスク管理と問題点 | 北村 智紀 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 03/07/01 | 信用リスクの移転 | 室町 幸雄 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 03/05/01 | 公的年金運用論議の盲点＝高まる国債のリスク | ニッセイ年金ストラテジー |
2002年度
| 03/03/25 | 信用リスク移転の現状と問題点 | 室町 幸雄 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
| 03/02/25 | 株式公開企業の「突然倒産」 | 志立 正弘 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
| 02/09/01 | 米国の株式リスクプレミアム低下予測と年金ALM手法の発展 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 02/07/25 | オルタナティブ投資（代替投資）の基礎知識 | 中窪 文男 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
2001年度
| 02/02/25 | 社債価格モデルと信用リスク情報の推定 －倒産確率の期間構造と社債価格の推定－ | 津田 博史 | ニッセイ基礎研所報 |
| 02/02/01 | 年金基金の信用リスク管理は急務 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 01/12/01 | リターンは管理できないがリスクは管理できる | ニッセイ年金ストラテジー |
| 01/11/25 | 背伸びしない株式投資計画のすすめ | 志立 正弘 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
| 01/10/25 | 資産運用のリスク管理 | 北村 智紀 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
| 01/08/01 | リスク・バジェット(リスク予算)(3) | ニッセイ年金ストラテジー |
| 01/08/01 | 今、再び、LTCM破綻から学ぶ | ニッセイ年金ストラテジー |
| 01/07/01 | リスク・バジェット(リスク予算)(2) | ニッセイ年金ストラテジー |
| 01/06/01 | リスク・バジェット(リスク予算)(1) | ニッセイ年金ストラテジー |
2000年度
| 01/01/25 | 多資産ポートフォリオのT-VaR計算におけるモンテカルロ法の加速 |
湯前 祥二
鈴木 輝好 |
ニッセイ基礎研所報 |
| 01/01/25 | ハザード関数推定の実際 | 鈴木 輝好 | ニッセイ基礎研所報 |
| 01/01/25 | 個別資産へのリスクの配分とポートフォリオの最適化 | 室町 幸雄 | ニッセイ基礎研所報 |
| 01/01/25 | リスク統合管理モデルの生保ＡＬＭへの活用 |
田中 周二
室町 幸雄 |
ニッセイ基礎研所報 |
| 01/01/25 | 市場リスク・信用リスク統合評価モデル |
田中 周二
室町 幸雄 |
ニッセイ基礎研所報 |
| 01/01/25 | 巻頭論文：金融リスクの統合管理の必要性 | 田中 周二 | ニッセイ基礎研所報 |
| 01/01/01 | 大きな市場リスクに備えた頑健な年金資産配分 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 00/12/01 | VaRの問題点を解決する新しいリスク指標 Tail VaR | ニッセイ年金ストラテジー |
| 00/08/01 | 負債を考慮したリスク管理 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 00/07/01 | リスク管理の作用と副作用 | ニッセイ年金ストラテジー |
1999年度
| 99/11/01 | 年金ポートフォリオのリスク管理 VaR(下) | ニッセイ年金ストラテジー |
| 99/10/01 | 年金ポートフォリオのリスク管理 VaR(上) | ニッセイ年金ストラテジー |
1998年度
| 99/02/25 | 信用リスクを織り込む社債・金融債市場 | 室町 幸雄 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
1997年度
| 98/02/25 | 格付けの市場定着に向けて | 新美 隆宏 | ニッセイ基礎研REPORT（冊子版） |
| 98/01/01 | 期待リターンとリスクの予測(6) | ニッセイ年金ストラテジー |
| 97/12/01 | 期待リターンとリスクの予測(5) | ニッセイ年金ストラテジー |
| 97/11/01 | 期待リターンとリスクの予測(4) | ニッセイ年金ストラテジー |
| 97/10/01 | 期待リターンとリスクの予測(3) | ニッセイ年金ストラテジー |
| 97/09/01 | 期待リターンとリスクの予測(2) | ニッセイ年金ストラテジー |
| 97/08/01 | 期待リターンとリスクの予測(1) | ニッセイ年金ストラテジー |
1996年度
| 96/10/01 | 年金基金から見たポートフォリオ最適化の限界 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 96/06/01 | 生保GA組入れによる効率的フロンティアの改善 | ニッセイ年金ストラテジー |
| 96/06/01 | 年金基金にはリスク許容度分析が不可欠 | ニッセイ年金ストラテジー |
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